Taiane Schaedler Prass

Departamento de Estatística - PPGEst

 (email)

  • Bio
  • Publications
  • Projects
  • Software
  • Links
  • Images
  • Announcements
  • Blog
  • Classes
  • Calendar
  • Presentations

Var, Teste de Estresse e Maxloss na Presença de Heteroscedasticidade e Longa Dependência na Volatilidade

Citation:
Prass, TS, Lopes SRC.  2012.  Var, Teste de Estresse e Maxloss na Presença de Heteroscedasticidade e Longa Dependência na Volatilidade. Revista Brasileira de Estatística. 73(236):47-80.
Exportar
  • Tagged
  • XML
  • BibTex
  • Google Scholar

Website

Tags

  • Análise de Correlação (1)
  • Bacharelado em Estatística (4)
  • Estatística Básica (5)
  • Missing Data (2)
  • Outros Cursos (5)
  • Probabilidade (3)
  • Probabilidade Básica (5)
  • Séries Temporais (2)

Recent Publications

  • Order selection in GARMA models for count time series: a Bayesian perspective
  • Positive time series regression models: theoretical and computational aspects
  • A novel copula-based approach for parametric estimation of univariate time series through its covariance decay
  • Missing values imputation in time series using decision trees
  • Publisher Correction: Unit-Weibull autoregressive moving average models
  • Unit-Weibull autoregressive moving average models
Bookmark and Share

Login Powered by OpenScholar