(Portuguese) Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos
- Citation:
- (Portuguese) Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos, Santos, D. G., and Ziegelmann F. A. , Revista Brasileira de Finanças, Volume 10, p.49-70, (2012)
