Var, Teste de Estresse e Maxloss na Presença de Heteroscedasticidade e Longa Dependência na Volatilidade
- Citation:
- Prass, TS, Lopes SRC.
2012. Var, Teste de Estresse e Maxloss na Presença de Heteroscedasticidade e Longa Dependência na Volatilidade. Revista Brasileira de Estatística. 73(236):47-80.
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