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Z
(Portuguese) Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais: uma aplicação de MIDAS, Zuanazzi, P. T., and Ziegelmann F. A. , Economia Aplicada, Volume 18, p.295-318, (2014)
A Local Linear Least-Absolute-Deviations Estimator of Volatility, Ziegelmann, F. A. , Communications in Statistics Simulation and Computation, Volume 37, p.1543-1564, (2008)
Semiparametric estimation of volatility: some models and complexity choice in the adaptive functional-coefficient class, Ziegelmann, F. A. , Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume 81, p.707-728, (2011)
The Local Exponential Estimator, Ziegelmann, Flavio A. , Econometric Theory, Volume 18, Issue 4, p.985-992, (2002)
T
Dynamic D-Vine Copula Model with Applications to Value-at-Risk (VaR), Tófoli, P., Ziegelmann F. A., Silva Filho O. C., and Pereira P. L. V. , Journal of Time Series Econometrics, Volume 11, Issue 2, p.20170016, (2019)
A Comparison Study of Copula Models for European Financial Index Returns, Tofoli, P., Ziegelmann F. A., and Filho Silva O. C. , International Journal of Economics and Finance, Volume 9, p.155-178, (2017)
S
(Portuguese) Uma nota sobre o prêmio salarial em empresas exportadoras brasileiras, Souza, W., Ziegelmann F. A., and Figueiredo E. , Revista Brasileira de Economia, Volume 74, p.221-232, (2020)
(Portuguese) As Condições de Saúde Afetam os Rendimentos do Trabalho? Evidências para o Mercado de Trabalho no Brasil, Souza, W., Ziegelmann F. A., and Figueiredo E. , Economia Aplicada, Volume 22, p.113-150, (2018)
(Portuguese) O Impacto do Comércio Internacional sobre as Condições de Saúde: uma Abordagem Estrutural, Souza, W. P. S. F., Ziegelmann F. A., and Figueiredo E. A. , Revista Brasileira de Economia, Volume 77, Issue 2, p.e122023, (2023)
A Pairs Trading Strategy based on Mixed Copulas, Silva, F. B. S., Ziegelmann F. A., and Caldeira J. F. , The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 87, p.16-34, (2023)
A nonparametric method for estimating asymmetric densities based on skewed Birnbaum-Saunders distributions applied to environmental data, Saulo, H., Leiva V., Ziegelmann F. A., and Marchant C. , . Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, Volume 27, p.1479-1491, (2013)
Volatility Forecasting via MIDAS, HAR and their Combination: An Empirical Comparative Study for IBOVESPA, Santos, D. G., and Ziegelmann F. A. , Journal of Forecasting, Volume 33, p.284-299, (2014)
(Portuguese) Estimação e Previsão de Volatilidade em Períodos de Crise: Um Estudo Comparando Modelos GARCH e Modelos Aditivos Semi-Paramétricos, Santos, D. G., and Ziegelmann F. A. , Revista Brasileira de Finanças, Volume 10, p.49-70, (2012)
R
Realized Semicovariances: Empirical Applications to Volatility Forecasting and Portfolio Optimization, Ricco, R., and Ziegelmann F. A. , Brazilian Review of Finance, Volume 21, Issue 33, p.99-122, (2023)
Robust factor modelling for high-dimensional time series: An application to air pollution data, Reisen, V. A., Sgrancio A. M., Levy-Leduc C., Bondon P., Monte E. Z., Cotta H., and Ziegelmann F. A. , Applied Mathematics and Computation, Volume 346, p.842-852, (2019)
Robust estimation of fractional seasonal processes: Modeling and forecasting daily average SO 2 concentrations, Reisen, V. A., Monte E. Z., Franco G. C., Sgrancio A. M., Molinares F. A. F., Bondon P., and Ziegelmann F. A. , Mathematics and Computers in Simulation, Volume 146, p.27-43, (2018)
An adaLASSO variation for seasonal time series, Rangel, L. N., Ziegelmann F. A., and Konzen E. , (Submitted)
P
(Portuguese) Modelos de Volatilidade Estocástica com Deformação Temporal: Um Estudo Empírico para o Índice BOVESPA, Pereira, P. V., and Ziegelmann F. A. , Pesquisa e Planejamento Econômico, Volume 27, Issue 2, p.323-343, (1997)
K
Measuring and explaining efficiency of different countries responses to COVID-19 pandemic: a conditional robust nonparametric approach, Kuchenbecker, A. S., Torrent H. S., and Ziegelmann F. A. , (Submitted)
LASSO-Type Penalties for Covariate Selection and Forecasting in Time Series, Konzen, E., and Ziegelmann F. A. , Journal of Forecasting, Volume 35, p.592-612, (2016)
Identification of the structure of linear and non-linear time series models, using nonparametric estimation via local kernel functions, Kirchner, R. M., Souza R., and Ziegelmann F. A. , Advances in Soft Computing, Volume 1, p.589-596, (2004)
(Portuguese) Identificação de Estruturas Não_lineares de Séries Temporais através de Regressão Linear Local e Modelos Aditivos, Kirchner, R. M., Souza R., and Ziegelmann F. A. , Pesquisa Operacional, Volume 28, p.45-57, (2008)
H
Identifying the spectral representation of Hilbertian time series, Horta, E., and Ziegelmann F. A. , Statistics & Probability Letters, Volume 118, p.45-49, (2016)
Dynamics of financial returns densities: A functional approach applied to the Bovespa intraday index, Horta, E., and Ziegelmann F. A. , International Journal of Forecasting, Volume 34, p.75-88, (2018)
Mixing conditions of conjugate processes, Horta, E., and Ziegelmann F. A. , Chilean Journal of Statistics, Volume 10, Issue 2, p.123-129, (2019)